系统化量化投资
Quantitative Investment

ChainValley Fund

系统化 · 纪律性 · 可审计的量化投资

年化收益率
Annualized Return
35.74%
样本外验证区间
最大回撤
Max Drawdown
-16.14%
策略生命周期内
风险调整比率
Risk-Adjusted Ratio
2.21
Calmar / Sharpe 综合
市场相关性
Market Beta
0.08
低相关，独立Alpha
Market Neutral Strategy

为什么不直接持有BTC？

市场中性策略的核心价值

纯持有BTC
被动持有
2024涨幅 +120%
2024最大回撤 -30%+
2025跌幅 -7%
最大回撤 -30%+
Beta 1.0
特点 完全跟随市场
ChainValley T05
市场中性 · 推荐
2024涨幅 +55.7%
2024最大回撤 可控
2025涨幅 +38.4%
最大回撤 -16.14%
Beta 0.08
特点 近乎独立于市场波动
传统股票指数 (标普500)
传统资产
年化收益 ~15–18%
最大回撤 -20%+
与BTC相关性 低
加密红利 ❌ 错过
Beta ~1.0
特点 稳定但错过加密增长
市场涨时稳健参与，市场跌时有效保护——这是专业机构投资者选择市场中性策略的核心原因
Out-of-Sample Validation

策略表现

样本外验证区间：2024年1月 — 2026年3月

2024 Q4 BTC牛市
BTC +45.5% T05 +7%
牛市跟涨
2025 全年
BTC -7.2% T05 +38.4%
熊市大幅跑赢
2026 YTD
BTC -22.2% T05 -9.4%
下跌减半
非对称收益结构：上行弹性参与市场红利，下行韧性抵御系统性风险
年份 ChainValley T05 BTC 基准 超额收益
2024 +55.7% +120.1% 结构性保守
2025 +38.4% -7.2% +45.6pp
2026 YTD -9.4% -22.2% +12.8pp
年化复合 (CAGR) 35.74% 24.3% +11.5pp
当BTC单日跌幅超3%时，T05策略平均仅下跌0.34%（市场保护率 94%）
Research Methodology

严格的策略研发流程

每一个策略都经过多轮验证，样本外数据说话

STEP 01
因子研究
从200+量价因子中系统性筛选，AI辅助识别有效信号
STEP 02
严格回测
历史数据验证策略逻辑，参数鲁棒性检验防止过拟合
STEP 03
OOS 样本外验证
样本外验证
在策略开发完成后，用从未接触过的2024–2026数据验证。年化35.74%是真实OOS结果，非回测美化
STEP 04
实盘部署
7×24自动执行，多级预警，AI+人工双重风控
⚠️ 关键说明：本页展示的所有收益数据均来自样本外验证（Out-of-Sample），即在策略定型之后，在全新的真实市场数据上测试得出——不是回测拟合的结果。
Strategy Architecture

投资策略

策略逻辑

多头配置

持有BTC、ETH、SOL、BNB四大主流资产，把握市场主线行情，构建核心收益来源

空头对冲

基于成交量异常信号，动态做空短期过热的山寨币，降低组合整体波动率

智能切换

BTCTrendV2三态过滤器，牛市关闭空头，熊市激活保护，自动适应市场环境

AI量化研究团队

10位专业AI研究员，覆盖策略研发全流程

CIO
首席投资官
Chief Investment Officer
QR
量化研究员
Quantitative Researcher
DE
数据工程师
Data Engineer
RM
风控经理
Risk Manager
ET
执行交易员
Execution Trader
PM
组合经理
Portfolio Manager
CO
合规官
Compliance Officer
BE
回测工程师
Backtesting Engineer
MA
市场分析师
Market Analyst
IA
系统架构师
Infrastructure Architect
Risk Management

风控体系与研发规范

QUANT_STRATEGY_PROTOCOL v1.0 · 系统性风险管理框架

六维风控规则

  • 因果声明先于数据检验
  • 数据时间戳全程审计
  • 隐含前提显性化清单
  • 最强反驳策略必须构建
  • 样本外边界不可协商
  • 盈利机制绑定市场逻辑

关键风控指标

  • 最大杠杆≤ 1x
  • 换仓周期每日再平衡
  • 持仓标的仅币安主流合约
  • 止损机制多级预警 + 人工干预
  • 策略验证严格样本外检验 (OOS)
  • 研发规范QUANT_STRATEGY_PROTOCOL v1.0
Investor Suitability

适合谁投资

了解策略特性，找到适合自己的配置方式

✅ 适合
  • 看好加密资产长期价值，但希望降低持仓波动性
  • 传统金融背景，寻求与股债低相关的另类资产配置
  • 已持有BTC现货，希望用中性策略对冲市场下行风险
  • 接受年化20–40%稳健收益，而非追求10x暴利
❌ 不适合
  • 希望在BTC牛市中实现同等倍数收益（BTC +100%时我们通常+40–60%）
  • 无法接受任何亏损，要求100%保本
  • 需要随时赎回，无法等待换仓窗口
  • 以短期投机为主要目的
Frequently Asked Questions

常见问题

投资前必读，透明回答关键疑虑

资金存放在哪里？是否安全？
资金存放于币安（Binance）合约子账户，我们持有交易权限但无提币权限。每日换仓后自动更新止损预警。
这35.74%的收益是真实的还是回测的？
是样本外验证（OOS）数据。策略于2023年底定型，2024年1月后的所有数据均为策略"未曾见过"的真实市场数据，非任何形式的回测拟合。
极端行情（如FTX暴雷、BN断网）怎么处理？
策略使用≤1x低杠杆，持仓以BTC/ETH/SOL/BNB四大主流资产为主，流动性充足。日内多级预警系统，-3%/-5%/-8%三档触发人工干预。极端事件时，中性结构的多空对冲可有效降低单边风险。
管理规模有上限吗？
当前策略容量预估在500–2000万USDT以内，超过后可能影响换仓滑点。我们会在接近容量上限时主动告知投资人。
多久可以看到净值报告？
每日自动生成净值报告推送，每周出具详细策略运行报告，每月进行深度复盘。所有报告实时透明。
团队背景是什么？
由梅博士创立，他同时担任链谷商学院&链谷量化基金创始人、耶鲁大学特邀区块链导师及美国加密对冲基金创始人。核心研究团队覆盖策略研发、数据工程、风险管理、执行交易全流程。研发规范遵循QUANT_STRATEGY_PROTOCOL v1.0，确保每个策略决策可追溯、可审计。
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